見通しが改善した米国株式を中心に、株式資産を増やしつつ、引き続き資産分散にも配慮した配分に

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIOは、7月29日、AI投資「ROBOPRO®」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行った。


今回の投資配分の変更では、配分の高い順に米国株式、先進国株式、新興国債券、不動産、金、ハイイールド債券を主に保有し、米国債券と新興国株式をわずかに保有する8資産構成となった。

ROBOPROで活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を比較すると、米国株式や先進国株式の見通しが相対的に高位となった一方で、米国債券を始めとする債券資産は低位な見通しとなった。なお、不動産と金の見通しは中位だが、前回と比べて後退した。

そして、これらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、米国株式の比率を増やすことで株式資産を約35％から約48％まで引き上げ、ポートフォリオ全体の中心に据えた。

一方で、不動産と金をそれぞれ約20％から約12％まで減らしつつ、債券資産の比率は約22％から約27％まで増やし、引き続きポートフォリオ全体のリスク分散も意識した資産構成となった。

「ROBOPRO」の詳細： https://ai.folio-sec.com

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